為進(jìn)一步完善商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則，推動(dòng)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平，提升銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)效，銀保監(jiān)會(huì)立足于我國(guó)銀行業(yè)實(shí)際情況，結(jié)合國(guó)際監(jiān)管深入推進(jìn)后危機(jī)時(shí)期監(jiān)管改革的最新成果《巴塞爾協(xié)議3》，對(duì)舊《資本辦法》進(jìn)行修訂，于2023年2月18日中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)會(huì)同中國(guó)人民銀行對(duì)外發(fā)布了《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》，自2024年1月1日起施行。

新標(biāo)準(zhǔn)法（FRTB）通過確定風(fēng)險(xiǎn)因子和敏感度指標(biāo)計(jì)算資本要求，取代原基于頭寸和資本系數(shù)的簡(jiǎn)單做法。

圖：FRTB標(biāo)準(zhǔn)法

征求意見稿提出對(duì)于資產(chǎn)規(guī)?；蛘呓灰踪~簿規(guī)模較小的銀行，在滿足一定前提下，可經(jīng)監(jiān)管批準(zhǔn)后使用簡(jiǎn)化的FRTB標(biāo)準(zhǔn)法。簡(jiǎn)化標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量基本沿襲舊的管理辦法的計(jì)量思路并進(jìn)行簡(jiǎn)單調(diào)整。

圖：FRTB簡(jiǎn)化標(biāo)準(zhǔn)法

征求意見稿限制了內(nèi)部模型的使用，且完善內(nèi)部模型驗(yàn)證程序，降低內(nèi)部模型的套利空間。具體而言，征求意見稿重構(gòu)了內(nèi)部模型法，采用預(yù)期尾部損失（ES）方法替代風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法，捕捉市場(chǎng)波動(dòng)的肥尾風(fēng)險(xiǎn)。

圖：FRTB內(nèi)模法

監(jiān)管政策的變化要求銀行機(jī)構(gòu)必須在短時(shí)間內(nèi)完成FRTB業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)，無論從業(yè)務(wù)的復(fù)雜性還是金融科技自主可控等角度來看，F(xiàn)RTB系統(tǒng)的建立絕非一蹴而就，無論是實(shí)施周期還是開發(fā)難度，都是銀行機(jī)構(gòu)現(xiàn)階段所面對(duì)的難點(diǎn)。

神州信息（000555）整合多年實(shí)施成果，依托公司先進(jìn)的技術(shù)平臺(tái)，自主研發(fā)具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)軟件，目前已在中信銀行、光大銀行、華融湘江銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行等多家銀行落地實(shí)施、投產(chǎn)。

Sm@rtMRS產(chǎn)品可為金融機(jī)構(gòu)提供自主可控的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的完整解決方案，建模功能的強(qiáng)拓展性滿足了用戶當(dāng)前和未來對(duì)整體市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)分析和管理需要，將跨資產(chǎn)覆蓋和多樣的風(fēng)險(xiǎn)估值技術(shù)結(jié)合，使用統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)分析框架，可貫穿每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和投資損益分析，支持前臺(tái)和中臺(tái)全面市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)分析和交易決策，在滿足監(jiān)管合規(guī)的前提下，進(jìn)一步提升銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

圖：Sm@rtMRS市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)

在功能層面，Sm@rtMRS可為金融機(jī)構(gòu)提供完整市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)解決方案

· 完備的數(shù)據(jù)管理功能

統(tǒng)一的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市，標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)模型，靈活的數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則配置，標(biāo)準(zhǔn)化的歷史數(shù)據(jù)處理功能，全面的數(shù)據(jù)補(bǔ)錄功能。

· 參數(shù)化的配置管理

監(jiān)管參數(shù)界面化，可以快速響應(yīng)監(jiān)管的變化。

· 高效的計(jì)量引擎

覆蓋國(guó)際一線的金融工具，同時(shí)滿足現(xiàn)行的監(jiān)管要求和即將實(shí)行的FRTB新規(guī)。

在技術(shù)層面，Sm@rtMRS全面滿足銀行科技需求，并提供專業(yè)的技術(shù)支撐

· 分布式微服務(wù)架構(gòu)

內(nèi)部各模塊服務(wù)可獨(dú)立部署，系統(tǒng)整體可靠性強(qiáng)，并可按業(yè)務(wù)發(fā)展需要快速擴(kuò)展，對(duì)未來業(yè)務(wù)提供有力支撐。

· 流批一體的計(jì)量引擎

計(jì)量引擎構(gòu)建于新一代大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)計(jì)算框架Flink之上，在滿足海量復(fù)雜計(jì)算的要求外，前瞻性地提供了實(shí)時(shí)計(jì)量的接口。

· 客制化開發(fā)及快速交付

交付團(tuán)隊(duì)使用基礎(chǔ)產(chǎn)品化版本結(jié)合技術(shù)平臺(tái)強(qiáng)大的集成能力及模板開發(fā)模式，在深入了解銀行主要關(guān)聯(lián)系統(tǒng)服務(wù)接口、集成關(guān)系和架構(gòu)規(guī)范的前提下，實(shí)現(xiàn)行內(nèi)系統(tǒng)集成及特色功能開發(fā)，保障快速投產(chǎn)。

· 完全自主可控的全面信創(chuàng)

從操作系統(tǒng)、硬件、軟件等不同的層次全面支持信創(chuàng)，完全滿足銀行自主可控的需求。